EViews ile Uygulamalı Çok Denklemli Zaman Serileri

1. Bölüm1. Çok denklemli zaman serisi modelleri1.1.Vektör Otoregresyon Modelleri (Vector Autoregression, VAR)DurağanlıkBelirleme (Identification)Inpulse Response Fonksiyonu (Etki Tepki)Varyans AyrışmasıHipotez TestiYapısal VAR (SVAR) Modelleri (Structural Vector Autoregression)1.2. UygulamalarSistemin Formülasyonu2. Bölüm2. Eşbütünleme (Eştümleşme, koentegrasyon Cointegration) ve hata düzeltme (Error Correction) Modelleri2.1.Bütünleşmiş Değişkenlerin Doğrusal Bileşimi2.2.Koentegrasyon ve Hata Düzeltme2.3.Johansen Koentegrasyon Testi2.4. Bir Koentegrasyon Oluşumunda Hipotez Testleri3. Bölüm3. Uygulamalar3.1.Hata Düzeltme Modeli ve Johansen Eşbütünleme3.2.Model Seçimi3.4. Etki Tepki Fonksiyonları (Impulse Response)3.5.TESTLER3.6.Türkiye İle İlgili Verilerle Koentegrasyon Analizi3.7.Koentegrasyon Analizi3.8.Yapısal Vektör Otoregresyon (Structural vector autoregression (SVAR)3.9.Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Modeller (ARDL)Tahmin SonrasıKoentegrasyon İlişkisiEK TablolarTablo 3.23 Türkiye’nin Makroekonomik Büyüklükler3.10.Bir Makale Uygulaması